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中国金融机构
FRTB 合规的数据挑战
白皮书
RISK & REGULATIONS
FRTB
联合发布
目录
02 FRTB监管的概述
08 同业实施调研情况
12 FRTB实施的挑战
31 建议和展望
为解决全球银行体系在 2007-2009 年金融危机期间暴露的核心资本无法充分
覆盖损失、信贷供给不可持续和流动性不足等各类问题，巴塞尔银行监管委员
会（简称“BCBS”）在巴塞尔协议II的基础上推出了巴塞尔协议III监管框架。该
框架是危机后金融改革议程的主要组成部分之一，也为全球银欧亿·体育（中国）有限公司带来一系列
监管变革和合规挑战。
2019年1月，BCBS正式发布了《市场风险最低资本要求》（简称“FRTB”）。
作为最终版巴塞尔协议（简称“ Basel III”）的重要组成部分，该文件重新修订
了市场风险的整体监管框架，调整了交易账簿和银行账簿的边界定义与流程要
求，更新了市场风险资本计量方法论体系，并引入了对交易台管理、中后台计
量一致性、市场流动性调整、风险因子可建模性的考虑。
之后 BCBS 考虑到 FRTB 新规实施的复杂性以及新冠疫情对于全球主要经济体
带来的影响，推迟 FRTB在全球的生效时间至 2025年1月。尽管银行拥有了更
多的时间进行 FRTB合规准备，但在落实 FRTB新规的过程中仍面临诸多挑战，
涉及管理、计量、数据、分析、技术、流程等方方面面，其中数据挑战尤为明
显，且影响重大。
2023 年 2 月 18 日，中国银保监会（现国家金融监督管理总局）会同中国人
民银行发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，并拟定于 2024 年
1 月1 日起正式施行。国内版 FRTB 的整体要求与 BCBS 版 FRTB相对一致，与
现行《商业银行资本管理办法》相比，在管理精细水平、模型计量复杂程度、
系统灵活性及计算性能、基础数据要求等方面的合规难度都有显著提高。
本报告将重点聚焦中国银欧亿·体育（中国）有限公司在实施 FRTB 过程中面临的主要数据挑战，并探
讨可行的解决方案，旨在帮助机构了解 FRTB 新规实施的要点与难点，充分评
估现状与差距，寻找到适合自身特点的FRTB实施路径。
本报告由来自全球领先的金融数据提供商彭博（Bloomberg ）的企业数据和
风险管理团队以及毕马威（ KPMG）风险管理咨询服务团队的多位专家共同撰
写。本文中所引用欧亿·体育（中国）有限公司观点和统计数据均来自专业调研结果或公开信息披露。
白皮书?
中国金融机构FRTB合规的数据挑战
FRTB监管的概述
全球监管实施的状态
为解决全球银行体系在2007-2009 年金融危机期间暴露的核心资本无法充分覆盖损失、信贷供给不可持续
和流动性不足等各类问题，巴塞尔银行监管委员会（简称“BCBS”）在巴塞尔协议II的基础上推出了巴塞尔协
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