下载日志已记录，仅供内部参考，股票报告网 证券研究报告·量化深度 智能量化 ESG投资观察 ——第一期 2022年Q1 基金概况 陈果 ESG资管产品稳定增长。截至 2022年 3月 31日，ESG存续产 品（含 ESG主题公募基金、泛 ESG公募基金、ESG主题银行理 财产品和 ESG主题私募资管产品）共 1,082只，总规模达到人民 币 18,223亿元。其中 ESG主题公募基金存续产品共123只、泛 ESG公募基金 833只、ESG主题银行理财产品107只。 chenguodcq@csc SAC 执证编号：S1440521120006 研究助理：徐建华 xujianhua@csc 基金表现 发布日期： 2022年 04月 05日 ESG公募基金投资有效性初步展现，低碳及绿色发展概念基金近 1年收益率远高于市场基准；ESG投资主题基金和社会责任基金 近 1年较市场基准均有明显超额收益。负面剔除和正面筛选策略 高于市其他策略类别。 市场表现 19% 14% 9% 资产配置 4% 与 2021年第 3季度末相比，2021年第4季度末 ESG主题公募基 金的资产配置由固定收益资产部分倾斜至权益资产；权益资产占 比增长 4.7%，固定收益资产减少 6.3%，其他类型资产配置基本 不变。 -1% 上证指数 国债指数 前十持仓 相关研究报告 22.02.26 股气候风险与巴黎协定指数 2021年第 4季度末，ESG主题公募基金投资规模最大的10家上 市公司占总股票投资比重为 34.78%，低于 2021年第 3季度末的 39.03%，重仓股集中度略有下降。ESG主题公募基金重仓数量最 多及规模最大的两家公司依然为宁德时代和贵州茅台。 碳中和债 截至 2022年 3月 31日，成功发行碳中和债数量共 280只，累计 募集规模人民币 3,057.23亿元，平均募集规模人民币 10.92亿元。 从产品数量来看，73.2%的公募碳中和债主要投向清洁能源类项 目；其次为清洁交通类，占比 20.1%。据秩鼎估算，碳中和债预 计将带来 4,345万吨二氧化碳减排量。 风险提示：研究均基于历史数据及市场分析，对投资不构成任何 建议。 本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供，由中信建投（国际）证券有 限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。 下载日志已记录，仅供内部参考，股票报告网 智能量化 量化深度报告 目录 一