本文介绍了成熟资本市场上的期货投资基金的发展历史和现状，就
针对国内期货市场品种而开发期货投资组合的可行性和有效性进行了
研究。从系统化交易的角度出发，进行了交易品种的筛选，交易策略的
选择，以及资金管理方法的运用，最终建立了期货投资的交易系统。然
后利用计算机程序将交易系统模型化，用实证研究的方法，对系统进行
了样本内数据的历史回溯测试、参数的优化调整、投资组合的构建、以
及样本外数据的检验和评估。

研究得出了构建一个纯粹的期货投资基金是能够获取长期稳定收
益的结论，并提出了在期货投资的系统化交易开发过程中，对于系统的
关键组成部分、参数的优化调整、投资组合的效果等方面的个人建议。

关键词：期货投资，交易系统