密级：公开 论文类型：专题研究 工商管理硕士学位论文 (非全日制) 商业银行个人汽车消费贷款贷前风险 控制研究——以 YD支行为例 A Study on the Pre-loan Risk Control of Personal Auto Consumption Loan of Commercial Banks -- Taking YD Sub-branch as an Example 培养单位：管理学院 专业领域：工商管理 学生姓名：李 校内导师：王英辉教授 校外导师：董 聪 月 超 二○二三年六月 I 摘要 摘要 随着国家鼓励汽车生产与消费政策的出台以及人民生活水平的提高，汽车消 费市场已经成为继住房消费之后的第二大消费市场，但是与不断迅速变大的市场 规模相比，整个欧亿·体育（中国）有限公司的市场成熟度并不高，存在各种各样的风险和挑战。个人汽 车消费贷款已成为 YD支行中间业务收入的主要来源，近年来，随着S地区经济 形势的变化，该行个人汽车贷款不良贷款额及不良率持续增长，不良客户的类别 也是各有差异。这不仅影响该行的经营业绩，也给该行如何识别违约风险因素， 预测客户还款能力，提高贷前风险控制能力等方面提出新的要求。 首先，本文介绍了研究背景及研究意义，汽车消费市场的迅猛发展带动了个 人汽车消费贷款的快速拓展，但随着我国经济环境的变化，个人汽车消费贷款业 务风险逐渐加大，YD支行个人汽车消费贷款贷前风险控制面临着新的挑战。其次， 本文对 YD支行个人汽车消费贷款的发展现状及贷前控制现状进行分析，通过调 查问卷并结合实际案例找到贷前控制存在的四个问题：不良率持续增长；对借款 人风险的防控能力较差；贷前调查不深入；风险量化管理基础薄弱。再次，本文 从银行内部贷前控制、借款人两个层面出发，对于 YD支行个人汽车消费贷款风 险影响因素展开较为全面的分析，基于 YD支行 2020-2021年个人汽车消费贷款微 观个体数据，运用随即森林模型对影响个人汽车消费贷款的违约风险因素进行了 进一步实证研究。最后得出的结论是月收入、年龄、婚姻状况等对是否逾期会有 较大的影响，性别、学历、分期期数等对是否逾期影响不大，并对形成的模型进 行测试检验。 本文针对如何有效地加强个人汽车消费贷款违约风险贷前控制给出了如下建 议：加强贷前调查，尤其着重对借款人月收入稳定性、年龄较小、婚姻情况进行 深入调查；坚守客户准入底线，不能因为完成业绩降低客户准入标准；时刻加强 员工风险意识。 关键词：个人汽车消费贷款；贷前风险控制；违约因素；随机森林模型 Abstract Abstract With the introduction of national policies to encourage automobile production and consumption, as well as the improvement of peoples living standards, the automobile consumption market has become the second largest consumer market after housing consumption. However, compared to the rapidly growing market size, the market maturity of the entire industry is not high, and there are various risks and challenges. Personal car consumption loans have become the main source of intermediate business income for YD branch. In recent years, with the changes in the economic situation in S region, the non-performing loan amount and non-performing rate of personal car loans of the bank have continued to grow, and the types of non-performing customers also vary. This not only affects the banks operating performance, but also puts forward new requirements