Research on Credit Risk Management of Small Enterprises in C Branch of H Bank A Master Thesis Submitted to University of Electronic Science and Technology of China Discipline Student ID Author Master of Business Administration 202072150819 Shuai Yi Supervisor School A.Prof. Li Guangxu School of Management and Economics 摘要 摘要 近年来，受国际贸易争端和新冠肺炎疫情的持续影响，我国消费增速和固定 投资规模受到较大影响。经济下行压力日益加剧使得抗风险能力较弱的小型企业 极易出现融资困难、利润率下滑严重等情况，企业贷款违约和破产概率增加。商 业银行作为金融资源重要的提供者，不仅需要积极承担助力小型企业发展的社会 责任，同时还需尽可能的控制企业违约造成的风险所带来的损失。因此，有效的 信用风险评估方法和风险管理策略是银行降低风险损失和实行稳健经营的重要手 段。 本文以 H银行 C分行的小型企业贷款业务为研究对象，收集了该行 2018-2020 年间 356家小型企业的贷款授信数据，包含企业基本信息、企业财务信息、企业 融资信息和银行授信策略等四大类 19个变量。通过专家访谈、逻辑回归等方法对 小型企业违约风险现状和特征进行了筛选，运用回归模型对小型企业违约风险因 素进行研究。研究发现，小型企业的经营年限、注册资本、贷款总额、贷款期限、 资产负债率、现金比率、银行特殊帮扶政策对于企业贷款是否发生违约具有显著 影响，银行风险管理人员应该对这些信息进行重点关注。在相关变量中，资产负 债率、贷款总额与贷款违约呈正相关关系，企业经营年限、注册资本、现金比率、 贷款期限、银行特殊帮扶政策与贷款违约呈负相关关系。最后，本文根据数据分 析结果，分别从聚焦小型企业经营管理稳定性、提高小型企业财务数据分析针对 性、提升融资方案确立审慎性以及提升风险管理策略准确性四个方面出发分别提 出了相应的建议和对策。 本文从银行真实授信数据和风险案例出发，为小型企业信贷风险管理提出了 针对性、导向性的管理建议，本文研究结论对于银行提升风险管理水平有一定借 鉴意义。 关键词：小型企业，信贷风险，违约因素，风险管理 I