Dissertation Submitted to
Hebei GEO University
for
The Master Degree of
Business Administration
Research on income structure change, Performance
and risk of Bank of Communications
By:
Bai Ninglan
Supervisor: Zhang Jugang
Associate Supervisor:Li Bingliang
December,2021


摘要
随着我国利率市场化改革的深化与互联网金融的迅猛发展，我国商业银行面临的
竞争压力逐渐加剧，以传统存贷利差收入为银行主要利润的收入结构模式发生着重大
变化。作为国有大行之一的交通银行也不例外，主要表现在为应对经济风险压力和提
高盈利能力的双重要求下，交通银行在稳定利息收入业务的同时大力发展非利息收入
业务。经过从 2007年上市到 2019年，交通银行的非利息收入规模有了显著增长，收
入结构有了明显变化，同时也带来一定风险。因此交通银行也在积极探寻优化收入结
构的途径，提高其在市场竞争中的抗风险能力与盈利能力，争取取得长足的可持续发
展。
本文主要研究了交通银行收入结构变化对绩效和风险的影响并提出发展策略，论
文由六个部分组成：第一部分是绪论，主要介绍了研究背景、研究意义、研究现状、
研究方法和技术路线图等。第二部分主要阐释商业银行资产与资产风险的概念、分类
原则和分类，明确商业银行收入结构的分类与其各自特点与相互关系，明确经营绩效
和经营风险的概念、度量及辩证关系和阐述相关理论基础等。第三部分通过搜集分析
交通银行 2007年—2019年度年报(A股)财务收入数据，并对比中国中信银行 2007年
—2019年度年报(A股)的财务收入进行分析，探究交通银行收入结构变化情况以及内
部收入结构的波动性与相关性。第四部分主要探究交通银行收入结构变化对经营绩效
的实证分析，采用 VAR模型进行分析得出结论。第五部分主要探究交通银行收入结
构变化对经营风险的实证分析，采用 VAR模型进行分析得出结论。第六部分是根据
实证分析得出的结果，为交通银行应如何优化收入结构以控制经营风险和提高经营绩
效提出合理化建议：发展才是硬道理，要兼顾收益与风险之间的关系；注重特色产品
的开发；提高贷款质量，确保净利息收入稳定；调整优化非利息收入的内部结构；合
理控制资产规模；加强人才队伍的建设。
交通银行要继续提高贷款质量确保净利息收入稳定，深入挖掘优质客户并做好维
护工作，强化贷款管理的内部风险控制；明确各种非利息收入业务的特点，调整优化
非利息收入的内部结构，着重发展手续费及佣金业务，谨慎合理发展投资类业务，加
快发展其他的非利息业务，不断开拓新渠道；合理控制资产规模；加强人才队伍的建
设。提高其在市场竞争中的抗风险能力与盈利能力，争取取得长足的可持续发展。
关键词：交通银行；收入结构；经营绩效；经营风险；VAR模型
I
。。。以下略