近几年，我国个人消费贷款市场活跃，各类金融机构个人信贷产品种类不断推陈布新， 银行及非银行金融机构，将个人信贷业务作为个人金融市场的主要利润来源，都在对该业 务加大市场推广力度。农业银行H分行个人信用贷款业务的快速发展便得益于我国国民经 济的稳健高速增长和农业银行的市场定位及战略发展，在发展的同时，H分行的个人信用 贷款业务不断出现新的风险问题。如何能在快速发展的同时，又能合理控制个人信用贷款 业务风险所带来的损失是H分行必须面对的一大难题。 从2015年至今，农业银行H分行个人信用贷款业务放款量处于广西同业领域第一梯 队，呈阶梯式上升，但是个人信贷风险案件却一直居高不下，不良贷款余额和不良率，也 是只增不减，这说明农行H分行的个人信用贷款业务风险控制仍处于粗放型架构阶段，风 险管控能力偏弱，风险管控机制不能完全覆盖该行的内部风险,存在着个人信用体系不完 善，个人信用贷款风险量化水平落后，业务流程控制不到位等问题。 研究H分行个人信贷风险的影响因素，是该行实施风险管控和构建业务市场稳定机制 的重要依据。通过H分行个人信贷业务风险管控流程和借款人群体特征两个维度可探究H 分行个人信贷风险控制的影响因素。借鉴国内外学者对信用贷款风险研究方法，结合H分 行个人信贷风险管控的实际情况，选取农行H分行2017年至2019年12月底个人信用贷 款数据库中的4056个借款人样本数据，以该段时间内借款人是否发生违约作为模型的被 解释变量（Y），以居住条件、工作年限、欧亿·体育（中国）有限公司种类、收入水平、贷款金额、贷款期限和 征信情况，七大因素作为模型的解释变量（X），运用Logistic回归模型分析，该模型表 现出较理想的拟合度，说明研究样本能够体现H分行个人信贷业务借款人的整体特征。研 究发现，居住条件、收入水平、贷款金额、贷款期限、征信情况对个人信用贷款违约有着 重要影响。居住条件、收入水平、欧亿·体育（中国）有限公司种类中所有系数均为负数，表示该项对违约情况的 发生概率产生负影响。即居住条件越好，发生违约风险的可能性越小；收入水平越高，发 生违约风险的概率越小。贷款期限、贷款金额和征信情况三者中，随着赋值的变大，系数 由负数转为正数，说明贷款期限越短、贷款金额小、征信等级为A级的贷款，发生违约概 率会更小。反之，贷款期限长、贷款金额大、征信等级下降的贷款，发生违约概率更大。 为此，为降低农业银行H分行个人信用贷款业务风险，提高H分行个人信用贷款风险 控制水平，应该从优化个人信用贷款业务流程，提高风险定价能力及水平，两个方面来加 强个人信用贷款合规用贷的监督力度；从提高反欺诈风险意识，建立识别欺诈风险的大数 据风控平台，完善信用评分模型方面提升个人信用贷款欺诈风险识别水平；从加快个人信 用体系建设，积极推动相关立法体系建设，加强互联网信贷金融市场安防措施等方面改善 个人信贷风险控制的外部环境。 关键词：农行H分行、个人信用贷款、风险控制 II Abstract Inrecentyears,China'spersonalconsumerloanmarketisactive,andvarioustypesof personalcreditproductsoffinancialinstitutionscontinuetopromotetheoldandnew.Banksand non-bankfinancialinstitutions,whichtakepersonalcreditbusinessasthemainsourceofprofits inthepersonalfinancialmarket,areintensifyingthemarketpromotionofthisbusiness.The rapiddevelopmentofpersonalcreditloanbusinessofagriculturalbankofChinaHbranch benefitsfromthesteadyandhigh-speedgrowthofChina'snationaleconomyandthemarket positioningandstrategicdevelopmentofagriculturalbankofChina.Atthesametime,the personalcreditloanbusinessofagriculturalbankofChinaHbranchcontinuestofacenewrisks. Howtoreasonablycontrolthelosscausedbytheriskofpersonalcreditloanbusinesswhile developingrapidlyisamajorproblemthatHbranchmustface. Since2015,personalcreditloanbusinessbyHbranchofagriculturalbankloanamountat thefirsttier,Guangxitradeareasaresteppedup,butindividualcasesofcreditriskhasbeenhigh, badloanbalanceanddefectiverate,isalsogrowing,thisshowsthatABCHbranchofindividual creditloanbusinessriskcontrolisstillinthestageofextensivearchitecture,suchasweakrisk controlability,riskcontrolmechanismcannotcompletelycoverthebank'sinternalrisk,thereis apersonalcreditsystemisimperfect,personalcreditriskquantitativelevel,theproblemsuchas businessprocesscontroldoesnotreachthedesignatedposition. TostudytheinfluencingfactorsofpersonalcreditrisksinHbranchisanimportantbasisfor thebanktoimplementriskcontrolandbuildabusinessmarketstabilitymechanism.The influencingfactorsofpersonalcreditriskcontrolinHbranchcanbeexploredfromtwo dimensions:theriskcontrolprocessofpersonalcreditbusinessandthecharacteristicsof borrowergroup.Scholarsathomeandabroadforreference,theresearchmethodsofcreditrisk, combinedwiththeactualsituationofHbranchofthepersonalcreditriskcontrol,selectionof ABCHbranchfrom2017totheendofDecember2019personalcreditloanborrowers4056 sampledatainthedatabase,inthisperiodoftimeiftheborrowerdefaultsasmodelbeexplained variable(Y),inlivingconditions,workingyears,industrytype,incomelevel,theloanamount, loantermandcreditsituation,sevenfactorsasexplanatoryvariables(X)model,usingLogistic regressionmodelanalysis,themodelshowthatthefitoftheideal,Itindicatesthattheresearch samplecanreflecttheoverallcharacteristicsofborrowersofpersonalcreditbusinessofH branch.Itisfoundthatlivingconditions,incomelevel,loanamount,loantermandcredit investigationhaveimportantinfluenceonpersonalcreditdefault.Allcoefficientsinliving conditions,incomelevelandindustrycategoryarenegative,indicatingthatthistermhasa negativeimpactontheprobabilityofdefault.Thatis,thebetterthelivingconditions,thelessthe III possibilityofdefaultrisk;Thehighertheincomelevel,thelowertheprobabilityofdefaultrisk. Amongtheloanterm,loanamountandcreditinvestigation,thecoefficientturnsfromnegativeto positiveastheassignmentgetslarger,indicatingthattheshortertheloanterm,thesmallerthe loanamount,andtheloanwithcreditinvestigationlevelofA,thesmallerthedefaultprobability willbe.Conversely,loantermislong,loanamountisbig,creditinvestigationgradedropsloan, occurrencedefaultprobabilityisbigger. Therefore,inordertoreducetheriskofpersonalcreditloanbusinessofagriculturalbankof ChinabranchHandimprovetheriskcontrollevelofpersonalcreditloanofagriculturalbankof ChinabranchH,weshouldstrengthenthesupervisionofpersonalcreditloancompliancefrom twoaspects:optimizingthebusinessprocessofpersonalcreditloan,improvingtheriskpricing abilityandlevel;Intermsofimprovinganti-fraudriskawareness,establishingabigdatarisk controlplatformtoidentifyfraudrisks,andimprovingthecreditscoremodel,theidentification levelofpersonalcreditloanfraudrisksshouldbeimproved.Toimprovetheexternal environmentofpersonalcreditriskcontrol,weshouldacceleratetheconstructionofpersonal creditsystem,activelypromotetheconstructionofrelevantlegislationsystem,andstrengthen thesecuritymeasuresofInternetcreditfinancialmarket. Keywords:HbranchofAgriculturalBankofChina,personalcreditloan,riskcontrol IV 目录 摘要...................I Abstract...........II 一、绪论.............1 （一）选题背景及意义.............1 1.选题背景..........................1 2.研究意义..........................2 （二）国内外信用贷款风险控制的研究现状........2 1.国外研究现状..................2 2.国内研究现状..................4 3.研究评述..........................5 （三）研究方法和研究框架.....5 1.研究方法..........................5 2.研究框架..........................5 二、个人信用贷款风险控制的理论概述.......................7 （一）个人信用贷款的涵义及特点........................7 1.个人信用贷款的涵义......7 2.个人信用贷款特点..........7 （二）个人信用贷款风险分类及产生原因............7 1.个人信用贷款风险及分类.............................7 2.个人信用贷款风险产生的原因.....................8 （三）个人信用贷款风险控制研究的理论基础....9 1.Logistic回归模型分析理论........................9 2.内部控制理论..................9 3.信息不对称理论............10 三、农业银行H分行个人信用贷款风险控制存在的问题分析................12 （一）农业银行H分行简介...12 （二）农业银行H分行个人信用贷款业务简介..12 （三）农业银行H分行个人信用贷款风险控制现状.........................14 1.农行H分行个人信用贷款业务流程控制...14 2.农行H分行个人信用贷款风险控制现状分析..........................15 （四）农业银行H分行个人信用贷款风险控制存在的问题.............17 1.个人信用体系不完善....17 2.个人信用贷款风险量化水平落后...............17 V 3.业务流程控制不到位....17 四、农业银行H分行个人信用贷款风险影响因素的实证分析................19 （一）数据处理.......................19 1.样本的选择....................19 2.解释变量的选择与量化19 3.被解释变量的量化........23 （二）样本的描述性分析.......23 （三）Logi