摘要
风险管理是商业银行生存和发展的重要基石,随着我国经济已由快速增长阶段进
入“新常态”阶段,金融领域也受此影响,总体上不再保持快速增长。新常态下,商业
银行将遇到更多的竞争,在这种剧烈的竞争环境中将会产生更多的风险,其中一种典
型的风险就是信贷风险。当前期信用贷款的业务增量显著,但由此带来的信息不对
称、操作规程失当等现象,都给商业银行的贷款业务带来风险。NX银行西安分行是西
安规模中等的一家城市商业银行,也面临着较大的信贷风险管理压力,本文在此背景
下,提出该行在信贷风险管理方面的措施

本文在阐明商业银行信用贷款及风险评估的相关理论基础上,分析了 NX银行西
安分行信贷风险管理现状,并选择Logistic回归模型,运用SPSS统计分析软件对部分
申请NX银行西安分行贷款的客户进行回归分析,分析其贷款评估的指标,从中整理
分析出NX银行西安分行贷款风险评估存在的问题。同时,针对上述问题,本文提出
了 NX银行西安分行信贷风险管理方案实施的相关保障措施,根据前面关于该银行的
信用分析评估和介绍,对信贷风险管理中关键问题如何改进提出了针对性的保障措
施

本文将Logistic回归模型引入对信用贷款的风险评估因素之中,分析对比发现了
“健康状况”、“所购房为唯一套住房”两个尚未受到重视的评估指标。基于本研究的结
论,结合国外先进的风险评价模型,完善了信用贷款风险评估体系,对防范按揭贷款
对商业银行造成的损失,有一定的借鉴意义

关键词:信用贷款,风险评估,风险评估体系,NX银行西安分行
研究类型:应用研究
I 西北大学硕士学位论文
ABSTRACT
China&39;s economy has entered a new nonnal stage by the rapid growth stage, the financial
sector is also affected by this, in general, no longer maintain rapid growth. Under the new
normal, commercial banks will face more risk factors and greater risk management pressure.
The credit risk is produced in commercial bank loan risk, the commercial banks in the credit
business increment significantly, but the asymmetric information and the operation
procedures resulting from the improper phenomenon, to the commercial bank loan business
risk. Bank of Xi&39;an Ningxia branch is a medium-sized city commercial bank in Xi&39;an, which is
also facing the pressure of credit risk management.
In this paper, based on the relevant theories of bank credit and risk assessment of business,
analyzes the current situation of credit risk management of Ningxia branch of Bank of Xi&39;an,
and select the Logistic regression model, using SPSS statistical analysis software for Ningxia
on the part of the Xi&39;an branch of the bank loan customers of the regression analysis, analysis
of the loan evaluation index, from the analysis of the problems of Ningxia Xi&39;an branch of the
bank loan risk assessment. At the same time, in view of the above problems, this paper puts
forward some relevant measures to guarantee the implementation scheme of credit risk
management of Ningxia bank Xi&39;an branch, according to the front on the bank&39;s credit
analysis and evaluation, put forward safeguard measures of how to improve the key problems
of credit risk management.
In this paper, the Logistic regression model was introduced to evaluate the risk of credit
factors, comparative analysis foimd that health and purchase for only two sets of housing
has not been attached importance to the evaluation index. Based on the conclusions of this
study, combined with foreign advanced risk assessment model, the credit risk assessment
system has been improved,which can be used as a reference for preventing the loss of
commercial banks.
Keywords: Credit loan, Risk assessment, Risk assessment system, Bank of China, Xi&39;an
branch, Ningxia branch
Research Type: Application Research
n
目录’
目录
m ^ I
ABSTRACT II
mim ^ i
u研究背景与意义1.2研究内容与方法1.2.1研究内容 2
1.2.2研究方法 2
1.3研究思路与论文框架1.4本文的主要贡献第2章商业银行信贷风险管理理论综述
........6
2.1风险管理理论综述2.1.1资产风险管理理论综述2.2.2负债风险管理理论综述2.2.3资产负债风险管理理论综述2.2.4资产负债表外管理理论综述
1....... 7
2.2信贷风险的分类和识别研究综述2.2.1信贷风险的分类研究综述2.2.2信贷风险的识别研究综述2.3信贷风险的度量研究综述2.3.1传统定性分析测量2,3.2经济寿命周期法2.3.3比率分析法2.3.4敏感性分析2.3.5不同风险评估模型的比较2.4信贷风险管理研究综述2.5商业银行的信贷风险管理研究综述第3章NX银行西安分行信贷风险管理现状分析3.1NX银行酿分行现状m
/
西北大学硕士学位论文
3.1.1NX银行西安分行概述3.1.2NX银行西安分行信贷现状3.1.3NX银行西安分行信贷风险管理现状3.2NX银行西安分行信贷风险管理现存问题3.3NX银行西安分行信贷风险管理问题的成因分析第4章NX银行西安分行信贷风险管理改进方案设计
21
4.1NX银行西安分行信贷风险管理改进方案设计的目标与思路
21
4.1.1NX银行西安分行信贷风险管理改进方案设计目标
21
4.1.2构建风险评估体系的基本思路
21
4.2构建NX银行西安分行信贷风险管理具体方案一以个人信用贷款为例.........22
4.2.1建立NX银行西安分行信用评级体系
22
4.2.2风险评估数据的来源
25
4.2.3建立NX银行西安分行信贷风险预警机制
26
4.2.4建立NX银行西安分行贷款风险形成分析机制
28
4.2.5建立NX银行西安分行信贷风险控制与处置机制
31
第5章NX银行西安分行信贷风险管理方案实施的保障措施
33
5.1完善NX银行西安分行内部制度建设
33
5.1.1完善信贷信息管理系统
33
5.1.2建立健全信贷授权控制系统
33
5.1.3加强信贷风险管理的基础建设
33
5.2健全NX银行西安分行人力资源管理
33
5.2.1加大信贷风险管理专业人才的引培
33
5.2.2加强员工绩效考核信贷风险管理考核
34
5.3加强NX银行西安分行信贷风险管理文化建设
.....35
胃6胃结论与展望 36
6.1 雜 36
6.2展望 37
参考文献 38
a m 4i
IV
第1章绪论
第1章绪论
1.1研究背景与意义
在商业银行不断发展的过程中,其获得的利润与所遭遇的风险一直并存,这种并
存关系随着商业银行的发展而发展。其中,获得的利润是商业银行经营和发展的目的
所在,而风险,则是在追求利润的过程中所可能遭遇的代价。同时,风险与利润又存
在着一定的正比关系,银行要追求更多的利润就不得不面临更大的风险,如果银行承
担不起这一风险就只能获取更小的利润。[1]。所以,对银行来说,如何在追求利润最大
化的同时能够使风险最小化,是其在发展过程中需要不断研究的问题。随着我国经济
进入到“新常态”,金融领域已逐渐告别高增长,同时,随着国内外金融市场内外部环
境的不断变化,商业银行在信贷风险管理方面也存在诸多需要改进之处,因此,如何
多方面努力完善商业银行的信贷风险管理措施,从而保障商业银行的资产质量,是商
业银行所面临的重要挑战之一

NX银行西安分行是西安规模中等的一家城市商业银行,在商业银行主营业务中具
有代表性。在多重因素的影响下,NX银行西安分行的信贷贷款出现了诸多问题,尤以
不良贷款率激增最为突出。在此背景之下,NX银行西安分行近几年急需解决的高不良
贷款率也成为了风险管理工作中的重中之重。风险评估是指通过对数据分析衡量,测
评某一事物或事物所有可能带来风险的概率,以期说明风险程度。而其中的贷款风险
评估,简言之就是对贷款所造成的风险的大小、可能性等进行评估,这些评估的方式
主要还是通过对各种因素进行综合评价得出的。在竞争环境日益严峻的形势下,NX银
行西安分行在对贷款风险综合评估的基础上,通过加强宣传、提升风险意识、建立抵
押体系等方式,进一步降低了银行所遭遇的各种贷款风险。其中较为有利的举措是房
地产抵押风险评估体系的建立,通过这一评估体系的建立,使NX银行西安分行的不
良资产率大大降低。因此,本文主要是以NX银行西安分行的信用贷款的风险评估工
作为主要研究对象,对其中面临的风险情况以及防范措施进行深入而细致的研究,本
文的最终目的是,希望通过分析和研究,深入了解个人房地产抵押贷款现状,结合NX
银行西安分行实际案例,发现其所采取的风险评估机制的漏洞,建立新的评估指标和
体系,以期通过该系统的运用以达到防范和控制NX银行西安分行贷款风险的目的

本文的研究意义包括以下几个方面:
第一,商业银行主要是作为一种中介组织而存在,但商业银行与企业有着较大的西北大学硕士学位论文
/
不同,其中最大的相异之处就在于商业银行本身具有较强的内在风险特性。商业银行
作为现代市场经济中的一个重要参与者,其重要的经营特点之一就是高风险性,而且
是高收益伴随高风险,低收益伴随低风险。在信贷领域,商业银行面临的风险多种多
样,如企业经营环境恶化导致的偿债风险、金融风险、管理风险等。现代金融中的竞
争从本质上来说就是对风险进行控制和管理的竞争。我国市场经济不断发展,金融市
场也在不断的发展,但相关的理论研究往往滞后于实际情况的发展。本文通过对国内
外信贷风险管理研究文献进行归类总结