VaR 的理论研究与实证分析 目 录 1、引言 2、VaR 的定义与计算 3、模型方法介绍 此下载文件来自于 欧亿·体育（中国）有限公司 www.m448 (大量管理欧亿·体育（中国）有限公司下载) 3.1 指数移动加权平均（Risk Metrics）法 3.2 ARCH 类模型 3.3 基于Risk Metrics 的混合正态模型 3.4 基于Risk Metrics 的广义误差分布(GED)模型 4、实证分析 4.1 Risk Metrics 方法 4.2 ARCH 类模型法 4.3 基于Risk Metrics 的混合正态 4.4 基于Risk Metrics 的GED 5、可靠性检验