The Impact of Commercial Banks' Liquidity Risk on
Lending Conditions - Differences between Lines of
Credit and Term Loans
A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China
Discipline
Student ID
Author
Master of Business Administration
201972151139
LiuXiaoHan
Supervisor
School
Associate Prof.WuWeiShao
School of Management and Economics

独创性声明
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及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方
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我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的
说明并表示谢意。
作者签名：
日期：
2022年 5月 29日
论文使用授权
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作者签名：
导师签名：
日期：
2022年 5月 29日

摘要
摘要
2008年爆发的金融危机，表明全球商业银行在流动性管理和监管方面还存在
诸多急需解决的问题。我国商业银行在长时间的经营发展的过程中都存在着国家
隐性担保，银行及其利益相关者主动防范流动性风险的意识淡薄。在最近几年，
不管是利率市场化的稳步推进，还是金融脱媒的发展态势，都使得银行传统盈利
模式面临着诸多严峻的冲击，银行之间的市场竞争日趋激烈，资产负债也出现了
翻天覆地的变化，最为典型的是银行投资类资产规模明显拿扩大，和资本市场的
联系十分密切，也十分依赖同业融资，资金来源稳定性不断降低，在这样的大环
境下，流动性风险出现可能性骤增。
银行通过向存款人和提供授信额度的借款人提供流动性，可能会面临资产和
负债的双重风险，进而出现流动性风险。首先本文引出了关于 C银行的实际案例
作为铺垫，再通过实证的形式，以流动性风险和借贷条件相关理论为基础，从锐
思数据库和国泰安等数据库中找出 2020年中国上市的 200家商业银行样本，尝试
性地将商业银行借贷条件从银行授信条件和银行贷款条件两方面进行划分，采用
固定回归效应模型，进一步证实研究商业银行的流动性风险衡量指标是如何影响
银行的信贷条件，进而区分银行授信和定期贷款的差异。根据研究结论得知，我
国商业银行流动性风险对借贷条件中的贷款金额、利率、期限的影响比较显著，
且对于银行贷款条件的促进和抑制作用明显。且商业银行的流动性风险增大，授
信额度中的贷款额度增大，贷款利率增大，贷款期限缩短；而同样的商业银行的
流动性风险增大时，普通定期贷款额度会减小，贷款利率增大，贷款期限变长。
本研究通过对商业银行的流动性风险衡量指标影响银行的信贷条件进行实证
分析，希望可以在显著提高银行流动性风险管理能力的基础上为其他银行这一风
险的管理提供强有力的参考借鉴价值。
关键词：商业银行流动性风险，借贷条件，银行授信，定期贷款
I
。。。以下略