大类资产配置：深挖价值因子潜能史庆盛 S0260513070004
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广収证券金融工程
2017年6月
金融工程|与题报告
2017年6月3日
证券研究报告
CONTENTS目录
大类资产
与价值因
子
01
回测结果
03展望与总
结
04
基于价值
因子的资
产配置原
理
02
01
大类资产与价值因子
02
03
04
054 大类资产不价值因子
大类资产配置研究：自上而下vs自下而上
经济指标 货币政策
上下游产
业链
风险偏好
资产周期
国际形势
供需关系
主观
判断
资产权重
趋势/反转 收益风险比
价量特征 历史觃律 买卖力量
客观
推演
数据来源：广収证券収展研究中心
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